薛同學(xué)
2020-01-05 19:22請(qǐng)問這里的維度詛咒是什么意思？和參數(shù)法相比，為什么沒有維度詛咒？前面的協(xié)方差矩陣什么時(shí)候需要？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-01-07 16:43
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同學(xué)你好，一般對(duì)數(shù)據(jù)，主要有4個(gè)方向，分別是均值、方差、偏度、峰度。越往上走，維度越大；越往上走，對(duì)應(yīng)的計(jì)算也越難。這就叫做維度的詛咒
這里的HS simulation，只是單純的對(duì)數(shù)據(jù)排個(gè)序就可以了，不需要計(jì)算方差、偏度、峰度等類似的指標(biāo)了，因此，這種方法就是沒有維度的詛咒了
方差協(xié)方差矩陣，通常都是在使用參數(shù)法的時(shí)候，需要使用到的，利用這個(gè)可以計(jì)算一組數(shù)的波動(dòng)率，從而計(jì)算VAR值
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