袁同學(xué)
2020-01-05 23:10老師你好，60頁的volatility smile的圖 在59頁ppt中說到同樣exercise price and maturity的put and call implied volatility應(yīng)該一樣 那么在60頁圖中，是否同樣執(zhí)行價下的OTM call和ITM put 的implied volatility一樣呢？
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1個回答
Dean助教
2020-01-06 15:29
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同學(xué)你好，是的，在這幅圖上方有這句話：It becomes progressively higher as an option moves either into the money or out of the money.
無論是ITM還是OTM，它的波動率都是在上升的。
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