蛋同學(xué)
2020-01-07 01:21PPT第184頁,為什么說A是低利率所以A的遠期合約是溢價,B是高利率所以B的遠期合約是折價,煩請老師解答,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-01-07 09:52
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同學(xué)你好,這是我們在二級經(jīng)濟學(xué)中IRP學(xué)到的內(nèi)容。rx-ry 大于0,表示F-S是大于0的。那貨幣的標價形式是X/Y,大于0意味著Y貨幣升值,X 貨幣是在貶值的。
那rx-ry表示X是利率高的貨幣,而Y是利率低的貨幣。
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回復(fù)Dean:謝謝
