meimei
2020-01-07 13:40fixed-income future 中的conversion factor是根據(jù)市場(chǎng)利率和future contract的期限算出的貼現(xiàn)因子么，為什么不同bond會(huì)不一樣呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-08 14:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)槭袌?chǎng)上滿足可交割債券有很多，但是質(zhì)量好壞不一樣。所以質(zhì)量好的債券可以少給一點(diǎn)，質(zhì)量差的債券就要多給一點(diǎn)。
舉一個(gè)更通俗的例子：人每天都要攝取一定量維生素，如果你吃好的蘋果吃兩個(gè)就夠了，而吃那些壞了的蘋果可能要多吃幾個(gè)才能滿足維生素要求。
0
0
0
0
