樊同學(xué)
2020-01-07 22:58關(guān)于多重共線性不影響F檢驗(yàn)。F檢驗(yàn)的計算中分母是MSE，MSE包含SSE。之前說到過standard error of regression coefficients和SSE是同向變動的，為什么還不影響F檢驗(yàn)?zāi)兀?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
Johnny助教
2020-01-08 14:39
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同學(xué)你好，對于多重共線性的影響，只要記住它不會影響回歸系數(shù)的一致性（consistency），但是系數(shù)估計會變得不準(zhǔn)確也不可靠?；貧w系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤（standard errors）會被放大，使得t檢驗(yàn)不可靠，增加type 2 error的概率。記到這里就行，先不用去考慮它對F檢驗(yàn)的影響。
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