1個回答
Adam助教
2020-01-08 19:15
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同學你好,
第一個選項就是站在公式的角度去理解的ΔP=-D*P*Δy+1/2*C*P*(Δy)的平方
持有債券時,面臨的ΔP,相當于-D*P*Δy(久期空頭),1/2*C*P*(Δy)的平方(是凸性的多頭)
反之,出售債券時面臨的ΔP,相當于久期多頭,凸性的空頭
這題就是從公式的角度去理解的
不太嚴謹,理解這個意思就好
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追問
好的,那么這公式是不是得記住呀
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追答
這個公式是肯定要考的
建議記住哦
