Calvin Chan
2020-01-09 00:42老師,組合的加權(quán)平均到期時(shí)間不應(yīng)該是久期嗎? principal mapping只是考慮了本金的到期,所以不是應(yīng)該選duration mapping么?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-01-09 17:46
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同學(xué)你好,average portfolio maturity指的是債券的平均到期時(shí)間,對(duì)應(yīng)的是principal mapping
而加權(quán)平均到期時(shí)間才是指的久期哦,對(duì)應(yīng)的是duration mapping
