李同學(xué)
2020-01-09 10:23老師,delta hedge的例子里 delta=0.6 short 1000 calls, long shares的數(shù)量感覺應(yīng)該是1000/0.6, 為什么是1000*0.6
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-01-09 19:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
delta=0.6說明一份期權(quán)對(duì)應(yīng)0.6個(gè)股票
1000份期權(quán)就對(duì)應(yīng)600個(gè)股票
