趙同學(xué)
2020-01-10 13:03為什么一年期的國債spot rate要靠求出來?不能在市場上看見嗎?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-01-13 10:05
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同學(xué)你好。
即期利率不是一個能夠直接觀察到的市場變量,而是一個基于現(xiàn)金流折現(xiàn)法,通過對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析而得到的利率。
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追問
老師,能否看看Par curve YTM 這個章節(jié)下視頻第1分41秒,老師說的spot rate 又可以在市場上看見,求得又是coupon,搞暈了,能否解釋下?(因為視頻提示涉及隱私,不能截屏,所以沒有截圖)
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追答
同學(xué)你好。
我查看了一下2. par rate, YTM, swap rate這個視頻1分41秒附近的講解,沒有聽到類似的描述。
即期利率不是一個能夠直接觀察到的市場變量,這個是沒有問題的,網(wǎng)上也可以查得到,記得這個結(jié)論即可。
