chai
2018-01-09 07:33在算持有資產(chǎn)池的收益時(shí)，為什么利率要+1%？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-09 13:48
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同學(xué)你好。請(qǐng)問這是TBA里面的內(nèi)容嗎？如果能給出更具體章節(jié)時(shí)刻，我能更快速精確地為您解答。本例題中括號(hào)前面應(yīng)該是利息，1%應(yīng)該是本金償付貌似。
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追問
是mbs，1%是本金償還比例。我不明白為什么把本金償還的部分作為債券池的收益？
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追答
同學(xué)你好。本題是判斷是否是above carry,所采用的方法是pool＋dollar roll的收益和pool的收益倒軋計(jì)算出dollar roll是否大于0，判斷是否是above carry。pool的收益計(jì)算分為本金的償還收入和利息收入，這邊的收入可站在現(xiàn)金流入的觀點(diǎn)理解。
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