加同學(xué)
2020-01-11 10:16將來某一時(shí)候的spot rate如何能在現(xiàn)在知道???如果不知道的話,如何判斷s'和f的大小
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-01-13 10:22
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同學(xué)你好。
1.不同期限的Spot rate 可以通過Par rate用bootstrapping的方法計(jì)算得出。
2.確定了收益率曲線后,所有的遠(yuǎn)期利率都可以根據(jù)收益率曲線上的即期利率求得。
3.從而對兩者進(jìn)行判斷。
