陳同學(xué)
2020-01-11 13:06老師在選資產(chǎn)組合是不是選Sharp ratio最高的么～為什么這道題選擇了ratio2而不是ratio1最高的組合一。ratio1 、2 、3分別在什么時(shí)候用？謝謝??
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-01-14 17:34
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同學(xué)，你好：請(qǐng)問(wèn)這里的題目是出自哪里的？原版書嗎？
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qbank
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老師這個(gè)問(wèn)題能不能幫我問(wèn)問(wèn)別的老師謝謝
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同學(xué)，你好：這道題有目標(biāo)收益率（target return），相比 sharpe ratio 的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，羅伊第一安全比率的計(jì)算更合適。
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ratio3 是衡量什么樣子風(fēng)險(xiǎn)的？可以舉個(gè)例子么
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同學(xué)，你好：ratio3 除以的是 beta，就是 treynor ratio。
特雷諾指數(shù)（Treynor ratio）用TR表示，是每單位風(fēng)險(xiǎn)獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)是否有利于投資者的判斷指標(biāo)。特雷諾指數(shù)越大，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，開放式基金的績(jī)效越好，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)有利于投資者獲利。相反特雷諾指數(shù)越小，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低，開放式基金的績(jī)效越差，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)不有利于投資者獲利。
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