王同學(xué)
2020-01-11 20:05UGD是什么，學(xué)習(xí)視頻的時候，沒有聽過這個，return rate=1-LGD？這都怎么來的
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-01-13 09:46
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同學(xué)你好，Usage given default是一個系數(shù)，
假設(shè)A公司在銀行一共有1萬的授信額度，現(xiàn)在A公司已經(jīng)用了1000了，那么還剩下9000，現(xiàn)在我們估計一下，A公司在這剩下的9000里，估計還會再用4500，這里的Usage given default就是50%，Usage given default指的就是在剩下的額度中提用的比例。
調(diào)整后的風(fēng)險敞口=outstanding+UGD*（commit-outstanding）
draw down指的就是UGD
另外是recover rate=1-lgd，這個在課上有提到的呀
rr是回收率，
lgd是違約損失率
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