穆同學(xué)
2020-01-12 15:09這兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)完全沒聽明白。smirk套利是怎么套？什么風(fēng)險(xiǎn)？ 比較那個(gè)也不知道是比較啥？K/s
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-14 11:25
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同學(xué)你好，有關(guān)smirk的套利請(qǐng)參考上條答疑。
這里的K/S 是為了剔除規(guī)模因素影響，比如說我現(xiàn)在想從波動(dòng)率吃的角度來分析茅臺(tái)和格力這兩個(gè)股票，但是我們不能直接放到坐標(biāo)軸上進(jìn)行分析，因?yàn)?個(gè)1000塊，1個(gè)不到100塊，是很難比較的，所以可以采用除以S0或者F0的方式，這樣就形成一個(gè)比例，然后基于這樣的一個(gè)比例來進(jìn)行分析?；蛘邠Q句話說，格力漲10塊，是上漲了百分之10以上。而茅臺(tái)上漲10塊，只漲了1%，同樣的金額對(duì)兩個(gè)股票的波動(dòng)率影響是不同的。
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