小同學
2020-01-13 00:15老師,我有一點不太明白。將所有風險敞口100%對沖掉之后,那所有收益敞口也沒有了呀,操作中利潤從何而來呢?
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1個回答
Cindy助教
2020-01-13 10:58
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同學你好,這里咱們對沖的是債券的久期對吧,雖然久期被對沖了,債券還有其他的敏感性因子可以賺錢呀,比如說凸性
