廖同學(xué)
2020-01-13 01:56132頁這個(gè)例題，結(jié)合前一頁的內(nèi)容，前面說VIX上升做多期貨可以獲利，那么這個(gè)例題里面term 結(jié)構(gòu)是上升的為什么不是通過buying 來獲利？ 解釋里面從buy和sell 里面獲得的gain和loss都是什么單位？gain的是波動(dòng)率還是profit？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-14 11:39
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同學(xué)你好，這連個(gè)地方是通過不同的角度來獲利。當(dāng)我預(yù)期將來VIX會(huì)上升，所以通過long 期貨獲利。這個(gè)時(shí)候未來會(huì)發(fā)生什么我并不知道，只是我預(yù)期將來會(huì)上升。而在這道例題中給出的是futures的期限結(jié)構(gòu)是上升的，下月和下下月的FP價(jià)格都是已知的，所以兩者間不同。
gain和loss 都是profit，都是金額的形式表示的。
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