穆同學(xué)
2020-01-14 19:03老師,老師計算時,這個FRA的利差計算要不要折回3時間點?
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1個回答
Dean助教
2020-01-15 09:53
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同學(xué)你好,利差不需要折回3時點,因為利差本來就是在3時點的。就是從3到9這段期間的借款利率原來在市場上是多少,簽訂FRA后是多少,然后兩者作差即可,反映這段時間由于簽訂合約所帶來的借款成本的變化。不需要折現(xiàn)的。
