金同學(xué)
2020-01-15 07:59為什么不選b？，截距項(xiàng)檢測(cè)后也是顯著的??？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-01-15 09:34
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同學(xué)你好，截距項(xiàng)和b1都是顯著的，代表著他們是被正確設(shè)定的，如果他們不顯著的話就說(shuō)明無(wú)法解釋應(yīng)變量，因此截距項(xiàng)在這里是沒(méi)有問(wèn)題的。但是這個(gè)模型的問(wèn)題是在于Lag4，它是顯著的，一旦殘差滯后項(xiàng)是顯著的話那就代表著存在季節(jié)性自相關(guān)的問(wèn)題，因此模型設(shè)定有誤。要注意的是自變量系數(shù)和截距項(xiàng)如果是顯著的話那么是好消息，如果下面那張殘差自回歸的某一個(gè)Lag是顯著的話，那么這就是個(gè)壞消息。
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回復(fù)Johnny：老師有一點(diǎn)有點(diǎn)搞混了，就是截距項(xiàng)和b1估計(jì)都是有一個(gè)具體數(shù)值的，比如0.025這樣，但是表中的tstat之前說(shuō)過(guò)是用H0：xx=0的情況來(lái)做的，那它們兩者之間有什么關(guān)聯(lián)呢？是說(shuō)如果拒絕原假設(shè)xx=0，那就說(shuō)明估計(jì)的這個(gè)具體的值可以認(rèn)為是準(zhǔn)確的嗎？如果無(wú)法拒絕原假設(shè)，那是不是就可以直接說(shuō)明b0/b1=0，也就用不到估計(jì)的值了？
