陳同學(xué)
2020-01-15 12:28這里的AA和SS怎么算出來(lái)的沒(méi)講
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-01-15 17:56
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同學(xué)你好
這幾個(gè)數(shù)據(jù)是表格給出來(lái)的信息，這個(gè)表格主要是掌握怎么看，每個(gè)點(diǎn)代表什么意思。
這里面只有factor titls是可以算出來(lái)的，就是四個(gè)因子的absolute相加即可，剩下的都是直接給定的數(shù)據(jù)，因?yàn)樗麤](méi)給我們回歸方程的截距和殘差。
理論上active return=RP-RB
active return-factor titls =security selection
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