LI ZHAOZHEN
2020-01-15 19:21講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n,但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/(n-1),請(qǐng)問GARP協(xié)會(huì)有對(duì)Covariance進(jìn)行統(tǒng)一定義嗎?
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-01-16 09:49
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n是對(duì)整體而言,而n-1是對(duì)樣本而言這樣計(jì)算,都是正確的。
就像方差一樣,我們算總體的方差除的是n,而樣本是n-1。
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回復(fù)錦年:那么請(qǐng)問在FRM考試中我們應(yīng)該使用哪一種呢
