小同學(xué)
2020-01-16 22:04為什么這道題的投資組合利率要減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?
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1個(gè)回答
Sophie助教
2020-01-17 16:33
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同學(xué)你好,
我們把(Rm-Rf)叫做market risk premium,
Rm叫做market return, 這道題目中沒(méi)有直接給出market risk premium, 而是分別給出了market return 和risk free rate, 所以
要兩者相減求出 market risk premium
