1個(gè)回答
錦年助教
2020-01-17 12:13
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同學(xué)你好，首先correlation和預(yù)期收益是沒有任何關(guān)系的，這點(diǎn)要理解。所以I和II錯(cuò)誤。
然后我們說過一個(gè)組合的波動(dòng)率（方差/標(biāo)準(zhǔn)差）的計(jì)算，所以會(huì)發(fā)現(xiàn)像你截圖的這一頁寫的公式一樣，相關(guān)性大導(dǎo)致了組合的整體波動(dòng)性大，所以只有IV才對。
如果同學(xué)對組合的波動(dòng)率的計(jì)算還有不理解的地方可以在第二門定量分析課里詢問老師，會(huì)專門講解。
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