Jane
2020-01-18 23:39notes的表述不一樣
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Nicholas助教
2020-01-19 11:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
具體是哪部分不一致呢？煩請告知，方便解答，非常感謝。
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追問
n期利率二叉樹，估n+1期bond，有2^n path這個沒問題，講義和notes、CFA教材的核心思想也是一致的，但是講義里的n-period指的是利率二叉樹的期數(shù)，notes和原書里的n-period指的是債券的期數(shù)（相當(dāng)于利率二叉樹的期數(shù)是n-1），所以講義里寫的是2^n path，notes和原書里寫的是2^(n-1) path，表述不一樣在這里。
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Vincent助教
2020-01-31 11:15該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你看書很仔細(xì)。此處講義中以利率二叉樹的期數(shù)為n, 原版書上以債券期限為n。兩種表述方法實質(zhì)上的意思是一致，這反而是個重要的考點，從過去的mock和習(xí)題來看，協(xié)會要求考生同時掌握從利率二叉樹期限出發(fā)和債券期限出發(fā)計算path number 。 兩種表述方式都曾出現(xiàn)在過去的mock題中，所以實際做題的時候需要考生辨別此處的n是二叉樹期限還是債券期限。
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回復(fù)Vincent：明白了，謝謝！
