1個(gè)回答
Cindy助教
2020-01-19 16:26
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同學(xué)你好，因?yàn)閭膬r(jià)格變動(dòng)△p=-D*P*△y，這個(gè)公式是在一級(jí)學(xué)過的，前面的D表示的就是修正久期呀
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追問
我想問的是為什么不能直接減去yield的1.2%
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)檫@里是yield變化了2%，并不是liability的價(jià)值變化了2%，我們要用資產(chǎn)減去負(fù)債，這樣才是匹配在同樣的維度，直接減去yield的2%是沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的呀
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