鄭同學(xué)
2020-01-19 22:59老師你好，equity swap 和 equity futures&forwards是兩類管理equity risk的方法是么？ 教材里關(guān)于equity swap就是簡單講了三種形式，只要知道有哪三種equity swap和哪三種equity return就足夠了。關(guān)于equity futures&forwards要掌握公司計(jì)算。 這面理解對么？ 多謝！
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-20 09:40
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同學(xué)你好，
1.可以按照此分類來看作兩種管理equity risk的方法
2.三種equity swap分別是：
receive-equity return, pay-fixed;
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receive-equity return, pay-floating; and
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receive-equity return, pay-another equity return
3. 關(guān)于forward futures要掌握相關(guān)的計(jì)算。swap 也需掌握相關(guān)計(jì)算，可以參照原版書P314的例題
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