劉同學
2020-01-20 16:56你好，請問關于Rt= (1-入)rt Rt-1 * 入這個公司與reading 11課后第6題聯(lián)系在一起。這個rt指的是current "true" return, 但是由于smoothing這個true return是錯誤的。而Rt-1是指unobserved return, 那么這個是更準確的return嗎？視頻里面講到Rt-1的入增大，風險越向上，unobserved return 比重增大，說明取值取的更多，準確度更高，風險不應該向下嗎。 如果Peter看到這題的話順便提示一下，前面追問了一個關于utility的，麻煩幫忙回答一下，多謝。
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1個回答
Dean助教
2020-01-21 14:51
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同學你好，關于 這個地方請按下圖說明為主。也已經跟授課老師交流過后續(xù)會進行更正，感謝的提出。
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