王同學
2020-01-21 21:361、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來計算?題干中哪能看出來是需要用BSM來計算的呢? 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1/2 * σ *√T,和答案給的公式好像不太一樣,正確的公式是什么? 3、N(-d1)不應該是查表嗎,表在哪呢?
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1個回答
Adam助教
2020-01-27 17:17
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同學你好
1:題中t,r、sigma、s、k、所有條件都給出來了,讓你求價格,自然是用Bsm來計算。難道還有其他方法嗎
2:見下圖,是等價的,如果不熟悉可以自行推導
3:是要查表的,掌握查表技巧就可以,
在考試時,會給你表的
這道題只是練習題。不提供表。如果你感興趣可以自行查
另外在定量分析的講義上我記得是給過大家表的。
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回復Adam:請問是查標準正態(tài)分布表嗎,N(-0.0917)就是查0.9083對應的數(shù)值嗎?0.91查出來是0.8186,這個表里也沒有0.4634啊,最小都是0.5啊
