鄭同學(xué)
2020-01-22 23:48老師你好，135頁的計算settlement amount的公式，是站在maturity date看到的實際發(fā)生的交割金額是么？ 公式請看圖片
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1個回答
Chris Lan助教
2020-01-27 12:10
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同學(xué)你好
方差互換需要記憶其特征，他有兩個特點(diǎn)
1）No exchange of notional principal and no interim settlement periods. 沒有名義本金互換，也沒有期間的結(jié)算期。
2）With a variance swap, there is a single payment at the expiration of the swap based on the difference between actual and implied variance over the life of the swap. 對于方差互換，在互換到期時，根據(jù)互換期間實際方差和隱含方差之間的差異進(jìn)行一次性支付
這個公式就是到期結(jié)算用的
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