Asher
2020-01-23 12:30這兩個知識點課件里沒有提到過 能否解釋一下是什么 1 第38題pooled estinator（它是不是指F test？） 2 25題 和第26題economic result和statistical result的關(guān)聯(lián) 主要是economic result 和economic significance怎么定義和判斷
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-01-27 14:42
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Asher同學(xué)你好，
對于第38題
如下圖，Sp的平方就是pooled estimator（綜合估計量），是在：
1.檢驗兩個正太分布的總體均值是否相等
2.其中總體方差未知但是假定相等
這兩個條件下使用的
考綱不要求掌握其公式，但是題目如果給出公式，要求你會帶入數(shù)值計算的，定性也是要掌握的，就是截圖內(nèi)的信息記住即可
對于25和26題
檢驗統(tǒng)計量大于關(guān)鍵值，所以拒絕原假設(shè)，統(tǒng)計學(xué)上意味著“average abnormal return before trading costs equals to zero”不成立，在考慮交易成本前的平均超額回報不為零。
但是從經(jīng)濟學(xué)角度，利用這個“策略”投資獲得不為“零”的超額回報，在考慮交易成本后的回報也就接近于“0”，所以說，本題解析說，經(jīng)濟學(xué)上沒有意義。
再舉一個簡單的例子，在計算機軟件中，各種參數(shù)可能顯示，降雨量可以解釋股價的變動規(guī)律，這個就是統(tǒng)計學(xué)中的”有意義“；而這個事情在經(jīng)濟上是沒有意義的，我們不可能利用降雨量的數(shù)據(jù)預(yù)測股價的變動。
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