鄭同學
2020-01-23 17:56老師你好,課件151頁,關于forward contract value 的公式V(T) = [FP(T)-FP]*contract size, 請問這個FP(T)就是at maturity當天的匯率價格么? 是否可以把這個理解成一個匯率的spot price, 而FP代表著at t=0時簽訂的T到期的forward price,這么理解對么?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-01-27 12:13
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同學你好
你的理解是對的FP(T)就是ST,F(xiàn)P就是你在0時間簽的,在T時間到期的forward contract
