鄭同學(xué)
2020-01-23 17:56老師你好，課件151頁(yè)，關(guān)于forward contract value 的公式V(T) = [FP(T)-FP]*contract size， 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)FP(T)就是at maturity當(dāng)天的匯率價(jià)格么？ 是否可以把這個(gè)理解成一個(gè)匯率的spot price， 而FP代表著at t=0時(shí)簽訂的T到期的forward price，這么理解對(duì)么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-01-27 12:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
你的理解是對(duì)的FP(T)就是ST，F(xiàn)P就是你在0時(shí)間簽的，在T時(shí)間到期的forward contract
0
0
0
0
