Rainy
2018-01-11 11:10計算conditional VaR過程中,是對所有大于VaR的損失做概率的加權(quán)平均嗎?但課程中(圖2)沒有用10W 去乘以 概率 0.5%呢,而圖1中,用損失值乘以發(fā)生概率了?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-01-16 09:34
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同學(xué)你好。CVAR是大于VAR的加權(quán)平均,沒錯。但圖二,大于VAR的就10一個,那么它在大于VAR的值中所在概率就是100%。
