蝸同學(xué)
2020-01-25 16:47感覺一般流動性風(fēng)險高的話，意味著資金短缺，都需要高息攬存。這個題能再解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
錦年助教
2020-01-26 17:32
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同學(xué)你好，這里更好理解的說法是：因為是短期債，長期資產(chǎn)，所以肯定流動性風(fēng)險會更高，因為有期限不匹配的問題，你需要一直roll-over。而由于債是短期的，短期債的利率風(fēng)險本來就比長期債要小（金融市場與產(chǎn)品，估值和風(fēng)險模型這后面兩章都會詳細(xì)講），所以利率風(fēng)險現(xiàn)在小了。
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