zxy
2018-01-11 17:52請(qǐng)問(wèn)這個(gè)44題，謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-12 16:20
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同學(xué)你好，我看你在這個(gè)題目上做的標(biāo)記，可以看出你是知道有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)存在的，但不是特別清楚，這個(gè)其實(shí)考察的是平方根法則的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，但是使用平方根法則是有條件的，就是每一天的VAR值都是相互獨(dú)立的，換句話說(shuō)就是不能存在均值回歸的問(wèn)題。但是這個(gè)題中，很顯然就是不符合相互獨(dú)立的條件，題目中說(shuō)了就是均值回歸的，但是有沒(méi)有給相關(guān)系數(shù)，所以現(xiàn)在的波動(dòng)率與長(zhǎng)期的波動(dòng)率相比到底是大還是小是不確定的，所以這個(gè)題我們應(yīng)該選擇D選項(xiàng)。
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