鄭同學(xué)
2020-01-27 16:25老師你好,針對(duì)surplus optimization和two approach method的總結(jié),講到surplus optimizaion的asset和liability存在correlation。這點(diǎn)理解的不是很清楚,這里的correlation是用來(lái)hedge liability的asset和liability之間要有correlation,,還是說(shuō)用來(lái)hedge的asset portfolio內(nèi)部的各個(gè)asset之間要有correlation?
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-01-27 18:00
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同學(xué),你好:這樣理解,是用來(lái)hedge liability的asset和liability之間要有correlation。
