張同學
2020-01-27 17:58老師你好 能給我講一下這道題嗎 不懂再考什么,看到題目有點蒙圈
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-01-27 18:20
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同學你好
這道題就是在考察期權(quán)的var
期權(quán)的var=delta*股票的var
其中delta的概念是:表弟資產(chǎn)(股票)每變動一單位,期權(quán)價值發(fā)生的變化:對應的就是股票價格變動0.01,期權(quán)價值變動0.0635.也就是delta=6.35
所以我們重點就是要找到股票的var
股票的var=z*sigma
注意這是一天的。而題目中所給的是年化的波動率。所以要進行轉(zhuǎn)化
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好的,謝謝老師
新年快樂哈 -
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老師好n我想問一下,我應該先做網(wǎng)課中題庫里面的題呀還是應該先做機構(gòu)編寫的notes后面的題呀n二者差距在哪里呀
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同學你好,建議先做網(wǎng)校的題
網(wǎng)校的題題幾倍呢是配套視頻講解的,考察的知識點一般都比較明確
適合看完視頻之后再做
而notes的題,個人認為出的比較偏冷門,許多題沒有太大的參考價值
而且,今年內(nèi)容變動很多,以前的notes題就更沒有多大價值了
希望你學習順利呀,不懂就來問
哈哈,新年快樂
(方便的話記得采納答案哦) -
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好的好的,謝謝老師
