北同學(xué)
2020-01-28 14:04請問,Rb是基準(zhǔn)收益回報率,還是組合回報率與基準(zhǔn)回報率差額的平均值?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
阿里巴巴
2020-01-29 12:11
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同問。公式表示的意義,和老師講解的算法,為何不同。
錦年助教
2020-02-01 15:11
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同學(xué)你好,Rb就是基準(zhǔn)收益回報率
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追答
至于鞏小秋的問題,因為提到tracking error,老師也說過有兩種含義,一個是求值,一個是求波動率,老師講解的算法其實也就是第二種波動率的算法,只是表現(xiàn)形式不一樣。
