笨同學(xué)
2020-01-28 23:01此題答案的理由是因?yàn)?5%正好是8.5/10 Lia在Asser中的比例 而我寫(xiě)的答案是因?yàn)?5%是三個(gè)allocation中最大的數(shù)字 我想問(wèn)一下如果85%不是正好等于這個(gè)比例，那應(yīng)該選一個(gè)最大的數(shù)字還是接近的數(shù)字？如果是接近的數(shù)字，那可以稍小于這個(gè)比例嗎？ 謝謝！
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-01-31 15:46
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同學(xué)，你好：同意 85%是三個(gè)allocation中最大的，85%不是正好等于這個(gè)比例，那應(yīng)該選接近且大于的，體現(xiàn)出 hedging/return-seeking 這個(gè)考點(diǎn)。
補(bǔ)充解釋?zhuān)篈 hedging/return-seeking portfolios approach assigns assets to one of two portfolios. The objective of the hedging portfolio is to hedge the investor’s liability stream. Any remaining funds are invested in the return-seeking portfolio.
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