薛同學
2020-01-29 03:01想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap的理解這里每一個bootstrap sample是從n中有放回的取1000次新得到的作為一個sample，算出一個VaR。m=100 是重復上面的行為作出來100 個VaR從而可以得到一個VaR的經(jīng)驗分布，從經(jīng)驗分布得到95%分界點。 從理論上說bootstrap的sample個數(shù)可以有n^n個 不知道是不是老師講的有點不對呀？
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1個回答
Cindy助教
2020-02-01 16:59
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同學你好，從你的提問可以判斷，你的基礎應該挺好的，很棒
其實bootrap，就是一個重復的過程，如果數(shù)據(jù)基數(shù)是1000個的話，我們每次抽100個，那么每抽一次，就能得到一個VaR值，不斷的重復這個過程，就能不斷的產(chǎn)生VaR值，最后，將所有的VaR值取平均，就可以了，這就是bootstrap的方法
至于1000個數(shù)里面，每次抽取100個，有多少種抽法，這是排列組合的問題了，后臺答疑受限，排列組合公式打不出來，不好意思……其實這個是不需要我們掌握的，我們只需要理解bootstrap這個方法就可以啦
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