郭同學
2020-01-29 18:19老師,F(xiàn)RM一級提到過Partial01,和這里的Partial DV01是一回事嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-01-31 16:54
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同學你好
FRM中
Partial 01s其實就是關鍵利率變動一個基點所引起的價格變動
在過去的原版書上專指:利率互換合約中,在其他擬合利率不變的前提下,當特定擬合利率下降1個基點后,重新擬合互換利率曲線,引起價格變動多少。
現(xiàn)在的原版書上 partial 01s 與key rate 01s (KR01s).是一樣的
CFA中
Price value of a basis point (PVBP, DV01):衡量收益率變動1bps,債券價格變動多少金額
