meimei
2020-01-30 16:40reading 19, section8, 列舉了幾個為了減少tracking error的幾個enhancement, 其中yield cure 和sector enhancement 感覺不是為了減少tracking error, 而是為了贏得active return其中包括了對credit premium和intrinsic value的判斷。為什么這兩個enhancement 會減少tracking error 呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-01-31 18:44
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同學(xué)你好，這段話上方的表述如圖，在追蹤指數(shù)的過程中會闡述交易費用，那由于交易費用和成本，會導(dǎo)致組合與指數(shù)發(fā)生偏差。那為了減少這種偏差，可以采取以下策略。換句話說，這些策略就是為了產(chǎn)生更高的收益彌補由交易費用所導(dǎo)致的偏差。
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