袁同學(xué)
2020-01-30 16:46老師你好,為啥做空大盤股指期貨, beta就可以降為0啊?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-31 15:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)楣芍钙谪浐椭笖?shù)的相關(guān)性很高,做空股指期貨,從某種程度來說就相當(dāng)于做空指數(shù),只要找到合適的比例,就可以做到指數(shù)下跌1塊,期貨上升1塊,從而使得整個(gè)組合對(duì)市場(chǎng)的敏感性降為0,即beta為0
