朱同學(xué)
2020-01-30 21:19ARCH(1)模型,當(dāng)滯后項洗漱a1=0時,只能證明殘差的方差和自變量無關(guān)(即AR(1)模型中的滯后項),不能證明殘差項的方差就是相等吧?即我理解只能證明“條件異方差”中的“條件”確實不存在,“異方差”的問題還是可能存在的吧?
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1個回答
Johnny助教
2020-01-30 23:18
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同學(xué)你好,ARCH(1)模型是研究當(dāng)期殘差的方差和前一期殘差的方差間的關(guān)系。當(dāng)a1=0時,說明殘差的方差間是相互獨立的,此時模型中只剩下a0了,也就是說各期殘差的方差都為a0,所以都相等。
