meimei
2020-01-31 13:57老師,請問,在immunize multiple asset 時侯,為什么不用key rate duration match呢,這樣不就能把curve structure risk (Twist)量化了么。
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1個回答
Dean助教
2020-01-31 16:42
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同學(xué)你好,在免疫策略當(dāng)中,我們是假設(shè)收益率曲線平行移動的,如果用KRD去match的是,則說明的收益率曲線非平行移動,與假設(shè)沖突。
