安同學(xué)
2020-01-31 15:03第135頁,TAA如果顯著低于SAA,excess return的檢驗(yàn)也顯著啊,是否應(yīng)該是單邊?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-01-31 17:20
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同學(xué),你好:這里的原假設(shè)比較的是:是否相等(雙邊),你的建議也是可以的,如果小于或大于(單邊),相應(yīng)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算也要做調(diào)整。
