mcp_mvp
2018-01-12 14:07為何FRA計算折現(xiàn)價值是對整個T2折現(xiàn),而futures計算現(xiàn)價時的折現(xiàn)僅折到(類比FRA圖中的)T1的位置?
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1個回答
Galina助教
2018-01-16 09:23
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學(xué)員你好,這兩種折現(xiàn)都是在求value,求value的時候,是要折現(xiàn)到0時刻或者說是當(dāng)前的這個時刻。對于第一種情況現(xiàn)在的時刻是簽訂合約的時刻。對于第二種情況,現(xiàn)在的時刻是現(xiàn)在的0時刻,相對于現(xiàn)在,所以只折現(xiàn)到現(xiàn)在。
