William
2020-01-31 21:42老師，請(qǐng)問右邊的公式是怎么推出來的呢，協(xié)方差怎么來的呢，謝謝。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-02-01 18:53
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同學(xué)，你好：這個(gè)等式左邊是從組合的個(gè)別資產(chǎn)得出個(gè)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，等式的右邊是n個(gè)資產(chǎn)組成的投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)/n（除以n），等式成立的原因是：risk parity portfolio - each asset should contribute equally to the total risk of the portfolio.
推導(dǎo)見下圖。
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