William
2020-02-01 14:21老師，關(guān)于alternatives課件第120頁，the distribution of returns exhibiting skew and excess kurtosis.老師說這里存在高峰和肥尾，肥尾表示如果一旦發(fā)生虧損，虧損將特別大。幫忙解釋下為何the return高峰就會肥尾呢，我的理解高峰尾應(yīng)該不會肥，感謝。
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1個回答
Peter F助教
2020-02-01 17:42
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同學(xué)，你好：高峰與低峰對于尾部的影響有個前提：方差不變，高峰說明數(shù)據(jù)比較集中，與低峰（數(shù)據(jù)比較分散）相比，只有尾部比較厚（極端值出現(xiàn)比較多），才能保證兩者方差（離散程度）不變。
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