王同學(xué)
2020-02-01 14:54信用衍生品26分17秒的位置,為什么default fund contributions 比 initial margin 相對(duì)要?。?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-01 17:48
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同學(xué)你好,initial margin是根據(jù)模型計(jì)算出來(lái)的,比如VaR模型等,初衷是希望會(huì)員違約時(shí),可以盡量保障不會(huì)造成影響,因此initial margin不會(huì)太小的,比default fund大也是正常的
