張同學(xué)
2018-01-12 18:57老師,請問如何理解不同時間的VaR(見下面畫藍(lán)圈的部分),含義是什么,時間的不同長短有什么優(yōu)缺點嗎?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-01-16 09:42
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同學(xué)你好??荚囈髸M行VAR的轉(zhuǎn)換,假設(shè)知道一天的VAR,那么乘以根號t就是t天的VAR(這里原理就不解釋了,涉及到維納過程),時間長短不同的優(yōu)缺點是二級市場風(fēng)險的內(nèi)容。一級理解市場風(fēng)險的框架,會應(yīng)用公式即可。
