哈同學(xué)
2018-01-12 22:34老師好，課堂講long call是增加convexity，這個我明白。那long put short call short put，原因呢？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vito Chen助教
2018-01-16 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好。option的long position會增加convexity，short position會降低convexity。
-
追問
大致原因呢？謝謝老師
-
追問
那是不分call和put么？？那long put也算一種策略么？
-
追答
同學(xué)，你好。option的買方是只有權(quán)力，沒有義務(wù)，所以對買方損失有限。而convexity越大就代表對買方益處越大。另外，從option的圖形中也能知道，在未到期時，不管是看漲還是看跌期權(quán)都是正凸性的。
0
0
0
0
